Всё, вопрос отпал. Он по правде был глупый, но иногда бываеют такие затупы)

Я бы не показывал инвестору показатели в xGmanager.Вообще показывать свои стратегии кому-либо - сомнительная затея.

Да, надо просто показать резултат работы стратегии. Тоже самое, что мы и делаем в бетоне. 

На отклонения влияет 3 показателя: выборка (дистанция), ROI,и главное коэффициент. А дальше либо Гаусс в помощь,либо Монте-Карло дисперсии из 10-го видео xCourse.

Вот! Получается не для всех стратегий нужны тысячные дистанции, чтобы узнать, что она плюсовая? 

Если например мы выбрали параметр от 0.7 до 0.9, которые показывают положительный ROI, а соседние параметры например: 0.91-0.95 становятся резко сильно отрицательными, то повод задуматься над тем,что это не был виток дисперсии,иначе сложно объяснить резкое ухудшение.Вот в видео про xGmanager,Дима показывал как раз выборку при которой постепенное улучшение было, и не было резких негативных скачков:
https://youtu.be/5jQ5TOtqAFc

В 9-ом уроке xCourse он показывал вторую стратегию на ничьи,там также было все постепенно, без резких скачков. 

С этим согласен. Я вижу вы неплохо разбираетесь в теории, а я  сильно плавую. Если у вас будет свободное время, можете посмоотреть в моём блоге вопрос который я задал Дмитрию в ответном ему сообщение (там в самом конце). Он может и глупый(вопрос), но я не могу дать себе однозначного ответа. Заранее спасибо за помощь! 

Поэтому я и написал, что если человек нашёл стратегию которая действительно плюсовая, а не повезло. В таком случаи , человек ведь може просто сослаться на показатели в xGmanager минуя бетон. Для стратегий которые не дают очевидного плюса, понятно, гоним через бетон. 

Я бы не показывал инвестору показатели в xGmanager.Вообще показывать свои стратегии кому-либо - сомнительная затея.

Можно поподробнее. Вы определяете плюсовость стратегие из двух показателей. Дистанция и РОИ. И в какой момент у вас наступает уверенность. И что эта за уверенность? Она 100%? 

На отклонения влияет 3 показателя: выборка (дистанция), ROI,и главное коэффициент. А дальше либо Гаусс в помощь,либо Монте-Карло дисперсии из 10-го видео xCourse.

Разве когда крутим фильтры мы не изменяем стратегию, что делает её уже другой стратегией ? 

Если например мы выбрали параметр от 0.7 до 0.9, которые показывают положительный ROI, а соседние параметры например: 0.91-0.95 становятся резко сильно отрицательными, то повод задуматься над тем,что это не был виток дисперсии,иначе сложно объяснить резкое ухудшение.Вот в видео про xGmanager,Дима показывал как раз выборку при которой постепенное улучшение было, и не было резких негативных скачков:
https://youtu.be/5jQ5TOtqAFc

В 9-ом уроке xCourse он показывал вторую стратегию на ничьи,там также было все постепенно, без резких скачков. 

На беттоне мы прогоняем для себя.Или если хотим кому-то, что-то доказать. Кто-то в поисках инвестора,кто-то просто для раскрутки блога,кто-то возможно похвастаться умениями.

Лично я преследую две цели, в первую очередь инвестор - на длительную перспективу. Затем мне просто неудобно вести собственную статистику в ексель файлах,поэтому куда удобнее сделать по одной рассылке для каждой стратегии и наблюдать за результатами.

Я к тому что можно показать плюсовость стратегии , не только через бетон. Удобство это вещь субъективная. excel доказать мне кажеться нельзя, ведь можно нарисовать там что угодно.

Ну и самое главное. Я уже писал во втором своем посте, что плюсовая стратегия в xGmanager это далеко не всегда плюсовая модель в реальности. В большинстве случаев положительный результат - это выборка с положительным отклонением от нормы, русскими словами просто повезло. Перебрав десятки стратегий минусовых, потом бац плюсовая - которая является следствием везения.

Поэтому я и написал, что если человек нашёл стратегию которая действительно плюсовая, а не повезло. В таком случаи , человек ведь може просто сослаться на показатели в xGmanager минуя бетон. Для стратегий которые не дают очевидного плюса, понятно, гоним через бетон. 

Чтобы быть увереными что плюсовая стратегия действительно плювая, нужны выборки на несколько тысяч ставок с хорошим ROI, чего сделать сейчас просто невозможно.  

Можно поподробнее. Вы определяете плюсовость стратегие из двух показателей. Дистанция и РОИ. И в какой момент у вас наступает уверенность. И что эта за уверенность? Она 100%? 

Можно повысить свою уверенность в плюсовости стратегии, тем что она показывает устойчевые результаты при изменении фильтров.

Разве когда крутим фильтры мы не изменяем стратегию, что делает её уже другой стратегией ? 

В общем найти модель с положительным ROI в менедждере достаточно легко,но в огромном большинстве случаев это будет лишь виток дисперсии,чтобы найти действительно работающую модель, нужно подключать мозги, думать, анализировать, вытаскивать параметры, смотреть корреляции и т.д. В этом весь xScore, таблеток не сущесвтует никаких,нужно работать и развиваться, за это я его и люблю!

Здесь с вами абсолютно согласен. У меня вообще нет xgmanagera , я его сам делаю для себя с xg статистикой. Про дисперсию я знаю, поэтому уточняю. Что вопрос для стратегий которые человек считает плюсовой.

Мне кажется мы можем извлечь пользу из нашей дисскусии. Буду ждать ответов на мои вопросы, как у вас появиться свободное время, в споре ведь рождается истина. Вперёд к успеху друг!  

На беттоне мы прогоняем для себя.Или если хотим кому-то, что-то доказать. Кто-то в поисках инвестора,кто-то просто для раскрутки блога,кто-то возможно похвастаться умениями.

Лично я преследую две цели, в первую очередь инвестор - на длительную перспективу. Затем мне просто неудобно вести собственную статистику в ексель файлах,поэтому куда удобнее сделать по одной рассылке для каждой стратегии и наблюдать за результатами.

Ну и самое главное. Я уже писал во втором своем посте, что плюсовая стратегия в xGmanager это далеко не всегда плюсовая модель в реальности. В большинстве случаев положительный результат - это выборка с положительным отклонением от нормы, русскими словами просто повезло. Перебрав десятки стратегий минусовых, потом бац плюсовая - которая является следствием везения. Чтобы быть увереными что плюсовая стратегия действительно плювая, нужны выборки на несколько тысяч ставок с хорошим ROI, чего сделать сейчас просто невозможно. Можно повысить свою уверенность в плюсовости стратегии, тем что она показывает устойчевые результаты при изменении фильтров. Это значит что чем больше мы крутим фильтры в одну или другую сторону, тем сильнее изменяются показатели по стратегии, это нам дает понимание что показатели хорошо коррелируют с конечным результатом. Ну и конечно повышает вероятность того,что стратегия действительно с положительным математическим ожиданием, а не просто виток дисперсии, если она построенна на показателях, которые логически подходят под стратегию.Я еще в дополнении ко всему, смотрю как показатели влияют на общую результативность домашних и выездных команд,чтобы была верная корреляция.В общем найти модель с положительным ROI в менедждере достаточно легко,но в огромном большинстве случаев это будет лишь виток дисперсии,чтобы найти действительно работающую модель, нужно подключать мозги, думать, анализировать, вытаскивать параметры, смотреть корреляции и т.д. В этом весь xScore, таблеток не сущесвтует никаких,нужно работать и развиваться, за это я его и люблю!

Артём, здравствуйте. Возник такой вопрос. А зачем людей , которые нашли плюсовую(отвечающяа вашим критериям , что она точно плюсовая) стратегию через xGmanager прогонять ещё и через бетон? Или это что-то вроде двухэтапной аутентификации, чтобы быть более уверенным?